Conceito de Hedging
A expressão hedging designa uma técnica ou estratégia de cobertura de riscos nos mercados financeiros provocadas pelas variações e oscilações de preços dos activos e que visa a protecção de uma determinada posição no mercado (actual ou futura) num determinado activo (acções, obrigações e outros valores mobiliários, activos derivados, moeda, mercadorias, etc.).
Segundo a teoria tradicional de hedging (há quem lhe chame o hedging ingénuo), para anular o risco, toma-se uma posição no mercado de futuros de igual magnitude e de sinal oposto à posição presente (cash-market). Contudo, nos últimos anos, os contratos de futuros têm vindo a ser utilizados não apenas para cobrir riscos de oscilação de preços, mas também para especulação.
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